Ce musée ouvrit ses portes le 23 mai 1905, par l'initiative de la reine Dona Amélia de Orléans et Bragança. Le lieu choisi pour abriter le musée était l'ancien Ecole royale de cavalerie de Belém.

Le musée possède une collection de véhicules cérémonials employés dans les processions et promenades, entre les 17ème et 19ème siècles, collection unique dans le monde. Ces véhicules comprennent : des carrosses, berlines, voitures, chaises, brancards, chaises à porteurs et des poussettes d'enfants. La collection est complétée par un ensemble de harnais appartenant à des véhicules, harnais de cavalerie, accessoires de transport, des uniformes pour des processions et pour les écuyers, instruments de musique, une section sur l’armurerie et une collection de portraits à l'huile des rois et des reines de la dynastie des Bragance.